EB債(リクルートHD&ソニー)[円建]

早期償還/他社株転換 円建社債 利率6%
早期償還/他社株転換 円建社債 利率6%
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商品概要

発行体 クレディ・スイス・エイ・ジー
発行体格付 A1(Moody’s)/A+(S&P)/A(Fitch)
[2020年10月9日現在]
※本信用格付は、本邦において信用格付業者として登録していない格付業者が付与した格付です。 
売出価格 額面金額の100.00% 申込単位 額面100万円以上 額面100万円単位
利率
年6.00 % (税引前)
売出期間 2020年10月12日〜10月23日 発行日 2020年10月26日
受渡日 2020年10月27日(=利息起算日)
満期償還日 2021年10月27日(ただし最短で2021年1月27日に期限前償還される可能性がある)
利払日 年4回(1月、4月、7月、10月の各27日)
対象株式 (1)株式会社リクルートホールディングス( 銘柄コード:6098、東京証券取引所)
(2)ソニー株式会社( 銘柄コード:6758、東京証券取引所)
当初価格 受渡日の各対象株式の終値
行使価格 各対象株式につき当初価格の100.00%(小数点第3位四捨五入)
期限前償還判定日 各利払日(満期償還日を除く)の10取引所営業日前
期限前償還判定価格 各対象株式につき当初価格の105.00%(小数点第3位四捨五入)
期限前償還 期限前償還判定日において、すべての対象株式終値がそれぞれ期限前償還判定価格以上である場合、直後の利払日に1券面あたり額面100.00%の現金で償還される
観察期間 2020年10月28日から最終評価日までの期間(両日含む)
予定取引営業日 東京証券取引所において、その通常取引セッションでの取引を行う予定日
ノックイン価格 各対象株式につき当初価格の65.00%(小数点第3位四捨五入)
ノックイン事由 観察期間中のいずれかの予定取引所営業日において、いずれかの対象株式終値が一度でもノックイン価格未満となった場合に発生
最終評価日 満期償還日の10取引所営業日前
最終評価価格 最終評価日の各対象株式の終値
ワースト
パフォーマンス株式
対象株式のうち「最終評価価格÷行使価格」の値が最も低い対象株式
(対象株式の最終パフォーマンスが同一であった場合、計算代理人が銘柄を決定します。)
満期償還 期限前償還条項が適用されなかった場合、以下のいずれかの方法で償還されます。
@ノックイン事由が発生しなかった場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。
Aノックイン事由が発生した場合、
(A)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格以上の場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。
(B)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格未満の場合、1券面ごとに、交付株式数のワーストパフォーマンス
株式および現金調整額(もしあれば)の交付で償還されます。
(1)交付株式数=100万円(1券面)÷行使価格(単元株数未満は切捨て)
(2)現金調整額=(100万円(1券面)÷行使価格−交付株式数)×最終評価日の対象株式の終値
(1券面あたりの現金調整額は、1円未満四捨五入)
※上記(1)の計算により、交付株式数が単元株数に満たない場合は現金調整額のみでの償還となる可能性があります。
商品詳細については目論見書 をご覧ください。

商品の特徴

  • 年4回利払い額面の6.00%(税引前)の利金を受け取れます。
    ※ ただし、期限前償還された場合は、償還された後の利金は支払われません。
  • 償還のシナリオは3つのパターンがあります。
    1. 元本100%で期限前償還
      いずれかの期限前償還判定日におけるすべての対象株式終値がそれぞれ期限前償還判定価格以上であった場合、直後の利払日に、1券面あたり額面100%の現金で期限前償還されます。
    2. 元本100%で満期償還
      ノックイン事由が発生しなかった場合、満期償還時に1券面あたり額面100%の現金で償還されます。ノックイン事由が発生した場合で、すべての対象株式の最終評価価格が行使価格以上の場合、満期償還時に1券面あたり額面100%の現金で償還されます。
    3. 元本割れで満期償還
      ノックイン事由が発生した場合で、いずれかの対象株式の最終評価価格が行使価格未満の場合、満期償還時に1券面ごとに、行使価格で計算される交付株式数のワーストパフォーマンス株式および現金調整額(もしあれば)の交付で償還されるため、ワーストパフォーマンス株式の株価の水準によっては満期償還時の償還金額は投資元本を大きく下回る可能性があります。

償還のイメージ

ケース 1  元本100%で期限前償還するケース
1券面あたり額面100%の現金償還
最終評価日を除くいずれかの期限前償還判定日において、すべての対象株式終値が期限前償還判定価格以上であると決定した場合、直後の利払日に1券面あたり額面100%の現金で期限前償還されます。
  • 観察期間中のいずれかの日においてノックイン事由が発生しても、その後のいずれかの期限前償還判定日において、すべての対象株式終値が期限前償還判定価格以上になれば元本100%で期限前償還されます。

償還イメージ1

ケース 2  元本100%で満期償還するケース
1券面あたり額面100%の現金償還
ケース 2 - 1
期限前償還せず、かつノックイン事由が発生していない場合は、満期償還日に額面100%の現金で償還されます。

償還イメージ2-2

ケース 2 - 2
ノックイン事由が発生しその後期限前償還しなかった場合でも、最終評価日におけるワーストパフォーマンス株式終値が行使価格以上であれば満期償還日に額面100%の現金で償還します。

償還イメージ2-2

ケース 3  元本割れで満期償還する可能性があるケース(現物償還)
※交付株式数が単元株数に満たない場合は現金調整額のみでの償還となる可能性があります。
ノックイン事由が発生しその後期限前償還しなかった場合で、最終評価日におけるワーストパフォーマンス株式終値が行使価格未満である場合、満期償還日に1券面あたり@行使価格で計算される交付株式数のワーストパフォーマンス株式およびA現金調整額(もしあれば)にて償還されます。
  • 交付株式数が単元株数に満たない場合は現金調整額のみでの償還となる可能性があります。

償還イメージ3

ケース 3 現物償還の計算例

仮に、元本割れで満期償還するケース(現物償還)のワーストパフォーマンス株式がリクルートホールディングスであったとします。

 行使価格 4,100円    最終評価価格 2,870円
交付株式数 =1,000,000円(額面金額)÷4,100円=243.902…株
→ 売買単位は100株ですので、200株が交付されます。
現金調整額 (1,000,000円÷4,100円−200株)×2,870円=126,000円(1円未満四捨五入)
  • 上記計算例で使用している株価は本債券における現物償還の説明のためのものであり、実際の株価とは一切関係ありません。
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参考為替レート

出所:各国中央銀行
※2020/10/29 8時50分時点

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本債券の主なリスクおよび留意事項

お取引にあたりましては、必ず「契約締結前交付書面」「目論見書」をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申込ください。

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